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은행의_리스크_관리_현황
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△△은행 리스크 관리 현황
Content
시장리스크 관리 업무 scope
시장리스크 관리 Process 및 한도관리
시장리스크 관리 프레임웍
Ⅰ. 시장리스크 관리 업무 scope
시장 리스크
Ⅱ. 시장리스크관리 Process 및 한도관리
시장리스크 관리 일별 Process
대상포지션
주식
채권
환
파생
상품
시장리스크 한도관리 Tools 및 Process
Tools
Process
VaR(Value at Risk)
Position 한도
손실한도
금리민감도 : PVBP
파생상품 민감도 : 델타,감마,베가
파생상품 시나리오 손실한도
-한도초과시
시장/운영리스크부
원인분석
CRO보고
관련부서통보
-한도초과 부서
초과시 매매정지
등 조치 실행
대응방안 수립
-시장리스크
관리심의회 소집
한도초과 원인 검토
대응방안에 대한
검토 및 결정
-시장리스크관리심의회
결정 내용 실행
-실행결과 분석보고
Ⅲ. 시장 리스크관리 프레임웍
거래정보
시장데이터
시장리스크
시스템
자료 작성
보고
거래정보 입수 및 확인
자산운용
전산처리
시스템
채권,주식
거래정보
FX거래정보
파생상품
거래정보
금리,주가,
환율 등
금융시장정보
VaR산출
민감도 분석
시나리오 분석
시뮬레이션 분석
시장리스크 측정 분석
모니터링
한도 위반시
대응조치
시장리스크
한도관리
CRO
관련부서장
리스크관련
협의체
일별보고
월별보고
표준방식(Standardized Approach)
내부모형(Internal Model)
금융기관이 고도의 통계적 기법을
이용하여 자체 개발한 방법
-트레이딩 포지션의 특징을 반영하는 고급
계량 방법으로 VaR를 산출하여 소요자기
자본계산
방법론이 복잡하여 구현이 어렵고 전문
성 유지 등의 부담이 있으나, 포트폴리오
특성 및 시장상황을 반영하는 실질적
리스크량 측정 가능
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2011.05.23
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